סחר נקודתי במטבעות קריפטוגרפיים – מהו הזמנת אלגו?

מה זה Stop-Limit

מה זה סדר שבילים

מהו מסדר הקרח

מהו מחיר ממוצע משוקלל זמן (TWAP)

מהו צו הגבלה מתקדם

מה זה Algo Order?

הזמנת אלגו היא מערכת הוראות להצבת עסקאות במחיר ובנפח מוגדרים מראש. כל ההיגיון של הזמנות האלגו קבוע ומוסבר היטב במסמך. ההוראות יבוצעו על פי הפרמטרים שהוגדרו. OKEx לא יפריע ידנית לתהליך ביצוע ההזמנה.

כלי המסחר של אלגו מאפשרים למשתמשים להזין מידע סחר מראש כדי לחסוך זמן מביצוע כאשר הרגע הנכון מגיע. משתמשים עשויים להשתמש גם בכלי מסחר אלגוריתמים כתזכורת לאסטרטגיית המסחר של היום, כדי למנוע ביצועים גרועים בגלל הסחות הדעת מהשוק החי..

הזמנות אלגו לא יבוצעו אם לא מתקיימים התנאים שהוגדרו מראש. כמו כן, המערכת שלנו לא תחזיק בכספי חשבון המשתמש אם נעשתה הזמנת אלגו. עם זאת, צו האלגו שהופעל יבוטל אם אין לחשבון מספיק כסף לביצועו.

על ידי שימוש בכלי המסחר האלגוריתמיים שלנו, אתה מבין ומסכים להסכם המסחר של אלגו.

1、 Stop-Limit

Stop-Limit הוא מערכת הוראות לביצוע הזמנת סחר בפרמטרים מוגדרים מראש. כאשר מחיר השוק האחרון יגיע למחיר ההדק, המערכת תבצע הזמנה אוטומטית לפי המחיר והסכום שנקבעו מראש.

כאשר מופעלת Stop-Limit, אם יתרת החשבון של המשתמש נמוכה מסכום ההזמנה, המערכת תבצע הזמנה אוטומטית בהתאם ליתרה בפועל. אם יתרת החשבון של המשתמש נמוכה מסכום המסחר המינימלי, לא ניתן לבצע הזמנה.

מקרה 1 (Take-profit):

המשתמש קונה BTC במחיר של 6,600 דולר ארה”ב ומאמין שהוא יירד כשהוא יגיע ל -6,800 דולר ארה”ב, יוכל לפתוח הזמנת סטופ-לימיט ב -6,800 דולר ארה”ב. כאשר המחיר מגיע ל -6,800 דולר ארה”ב, ההזמנה תופעל. אם למשתמש יש יתרת 8 BTC, שהיא נמוכה מסכום ההזמנה (10 BTC), המערכת תציג אוטומטית הזמנה של 8 BTC לשוק. אם יתרת המשתמש היא 0.0001 BTC וסכום המסחר המינימלי הוא 0.001 BTC, לא ניתן לבצע את ההזמנה.

EN1.png

מקרה 2 (עצור הפסד):

המשתמש קונה BTC במחיר של 6,600 דולר ארה”ב ומאמין שהוא ימשיך לרדת מתחת ל -6,400 דולר ארה”ב. כדי למנוע אובדן נוסף, המשתמש יכול למכור את ההזמנה שלו ב -6,400 דולר ארה”ב כאשר המחיר יורד ל -6,400 דולר ארה”ב.

EN2.png

מקרה 3 (Take-profit):

ה- BTC עומד על 6,600 דולר ארה”ב והמשתמש מאמין כי הוא יתקבל מחדש במחיר של 6,500 דולר ארה”ב. על מנת לקנות BTC בעלות נמוכה יותר, כאשר הוא יורד מתחת ל -6,500 דולר USD, יבוצע הזמנת קנייה.

EN3.png

מקרה 4 (עצור הפסד):

BTC עומד על 6,600 דולר ארה”ב והמשתמש מאמין שהוא ימשיך לעלות ליותר מ -6,800 דולר ארה”ב. כדי להימנע מתשלום עבור BTC בעלות גבוהה יותר מעל 6,800 דולר ארה”ב, כאשר BTC עולה ל -6,802 דולר ארה”ב, ההזמנה תתבצע מכיוון שמחיר ה- BTC מילא את דרישת ההזמנה של 6,800 דולר ארה”ב ומעלה.

EN4.png

2סדר שבילים

הזמנות שבילים מאפשרות למשתמש לקבוע מראש אסטרטגיה לתנודות משמעותיות בשוק. כאשר המחיר האחרון מגיע למחיר השוק המרבי (או המינימלי) לאחר הגשת הזמנת השביל (1 ± קצב החזרה מוגדר על ידי המשתמש), הדבר מפעיל את ההזמנה שתבוצע בשוק.

כאשר מופעלת הזמנת שביל, אם יתרת החשבון של המשתמש נמוכה מסכום ההזמנה, המערכת תבצע הזמנה אוטומטית בהתאם ליתרה בפועל. אם יתרת החשבון של המשתמש נמוכה מסכום המסחר המינימלי, לא ניתן לבצע הזמנה.

תיק 1: המחיר הנוכחי של BTC הוא 19,000 דולר ארה”ב. המשתמש מאמין שמגמת השוק הכללית נותרת דובית אך המחיר יתחדש בהמשך. המשתמש ירצה לבצע הזמנת רכש BTC כאשר 1) שיעור הריבאונד בשוק עולה על הקבוע מראש "שיעור החזרה" ו- 2) מחיר השוק עולה על מחיר ההדק המוגדר מראש.

המשתמש יכול לבצע הזמנת שבילים באופן הבא:

בהנחה שהשוק מתנדנד כדלקמן:

מחיר השוק של BTC צנח מ -19,000 דולר אמריקאי והגיע לנקודה הנמוכה ביותר – 17,800 דולר. והמחיר חוזר ל -17,999 דולר אמריקאי. מכאן שהשוק החזיר 1.11% מהצניחה [(17999-17800) / 17800] = 1.11%

הזמנת שבילים לא תישלח מכיוון:

  • שיעור ריבאונד בשוק (שהוא 1.11%) > שיעור החזרת שיחה מוגדרת על ידי המשתמש (שהוא 1%). => מצב תואם
  • מחיר שוק (17999) < מחיר טריגר מוגדר על ידי המשתמש (18000) => אין תחרות

לסיכום, הזמנת שבילים תישלח רק בתנאים הבאים:

  • קנה הזמנה = 1) המחיר הנמוך ביותר בשוק <= מחיר טריגר ו- 2) ריבאונד בשוק >= התקשרות חוזרת

הזמנת מכר = 1) המחיר הגבוה ביותר בשוק >= מחיר טריגר ו- 2) ריבאונד בשוק <= התקשרות חוזרת

3מסדר הקרח

צו קרחון הוא סוג הזמנה אלגוריתמי המאפשר למשתמשים להימנע מביצוע הזמנה גדולה תוך הימנעות מחלקה. הזמנת קרחון מפרקת את ההזמנה הגדולה של המשתמש באופן אוטומטי למספר הזמנות קטנות יותר. הזמנות אלו יוצגו בשוק על פי המחיר האחרון וההצעה הטובה ביותר, כמו גם הפרמטרים שהגדיר המשתמש. כאשר אחת מההזמנות הקטנות יותר התמלאה לחלוטין, או שמחיר השוק האחרון סטה משמעותית ממחיר ההזמנה הנוכחית, הזמנה חדשה תבוצע אוטומטית.

תיק 1: משתמש מעוניין לקנות 1,000 BTC ולא רוצה להעלות את העלות ולכן הוא / היא מבצע הזמנת קרחון:

המערכת תבצע הזמנת קרח באופן אוטומטי. הסכום של כל הזמנה יהיה הממוצע להזמנה אחת. מחיר ההזמנה יהיה מחיר הקנייה האחרון * (שונות במחיר 1). לאחר מילוי ההזמנה לחלוטין, תבוצע הזמנה חדשה. כאשר מחיר השוק האחרון עולה על 2 * (שונות הזמנות), ההזמנה הקודמת תבוטל ותוצב הזמנה חדשה.

כאשר הסכום הנסחר שווה לסכום ההזמנה הכולל, התמלא סחר הקרחונים. כאשר מחיר השוק האחרון יעלה על מחיר הקנייה הגבוה ביותר של 20,000 דולר ארה”ב, צו הקרח יופסק באופן זמני. לאחר שהמחיר יירד ל -20,000 דולר ארה”ב, יתחיל שוב צו הקרח.

4מחיר ממוצע משוקלל זמן (TWAP)

מחיר משוקלל זמן (TWAP) הוא המחיר הממוצע של מכשיר לאורך זמן מוגדר. TWAP היא אסטרטגיה שתנסה לבצע הזמנה הנסחרת בפרוסות כמות הזמנה בפרקי זמן קבועים כמפורט על ידי המשתמשים. מטרת TWAP היא למזער את השפעת השוק על הזמנות סל.

דוגמה 1: המשתמש ירצה לקנות 1000 BTC ולבצע הזמנה כ- TWAP.

בהנחה שספר ההזמנות מופיע להלן:

בהנחה שהמשתמש קבע את שונות המחירים ל- 1%, מחיר הגבלת הקנייה המקסימלי נקבע כך ל- $ 18,726.93 * (1 + 1.00%) = $ 18,914.19. לאחר מכן המערכת תחשב את כמויות המכירה המצטברות הנוכחיות המתפרסמות בסדר שבו המחיר נמוך מהזכר 18,914.19 $ (שזה 156 + 100 + 8 + 1 + 1 = 266). לאחר מכן המערכת תיקח התייחסות ליחס הטאטא המוגדר על ידי המשתמש כדי לקבוע את גודל ההזמנה הפרוסה, במקרה זה, שהוא 13.3BTC (266 * 5%).

הזמנת הרכישה של מגבלת הפרוסות תפורסם ב- $ 18914.19 תמורת 13.3 BTC.

כל כמויות ההזמנה שלא מולאו לא יתפרסמו כהזמנה בהמתנה, אך יבוטלו. ההזמנה תישלח מחדש על פי מרווחי זמן שהוגדרו על ידי המשתמש עם מחיר וכמויות מעודכנות.

במקרה שמחיר ההזמנה הפרוס מגיע למגבלת המחיר המקסימלית / דקה שהגדיר המשתמש, ההזמנה תישלח במחיר המקסימלי / דקה כהגדרתה. ההזמנה האמורה תבוטל אוטומטית אם לא יהיה מחיר תואם בשוק.

במקרה שכמויות ההזמנה הפרוסות מגיעות לכמות ההזמנה המקסימלית / דקה שהוגדרה על ידי המשתמש, ההזמנה תישלח בכמות המוגדרת על ידי המשתמש בהתאם..

5, צו הגבלה מתקדם

הזמנת הגבלה מתקדמת מציעה 3 אפשרויות הזמנה נוספות מאשר הזמנת הגבלה רגילה, כולל “פרסם בלבד”, “מילוי או הרגה” ו”מיד או בטל “. הזמנת המגבלה הרגילה הוגדרה כברירת מחדל כ”טוב עד שבוטל “.

  1. הודעה בלבד: זה אף פעם לא לוקח נזילות ומוודא שהמשתמש יהיה יצרן שוק. אם ההזמנה שלך תגרום להתאמה עם הזמנה קיימת מראש, הזמנתך להגבלת הודעה בלבד תבוטל.
  2. מילוי או הרגה: זה מוודא שהזמנת הרכישה / מכירה מבוצעת או מבוטלת לחלוטין ללא מילוי חלקי.
  3. מיידי או ביטול: מחייב את ביצוע ההזמנה כולה או חלקה באופן מיידי, וכל חלקי ההזמנה שבוטלו מבוטל.

לדוגמה, אם משתמש מעוניין לקנות BTC וספר ההזמנות מוצג כצילום המסך שלהלן:

  1. אם המשתמש מעוניין לשלם לפי דמי יצרן, הוא יכול לבחור באפשרות “פרסם בלבד” תחת צו ההגבלה המתקדם. אם הם קבעו את מחיר הקנייה כ- USD 18737.00, ההזמנה לא תיקח נזילות מכיוון שהם יצרני שוק. אם מחיר הקנייה הוא 18737.25 דולר, ההזמנה תבוצע באמצעות קנייה (1). אם המשתמש הוא לוקח שוק, ההזמנה תבוטל;
  2. אם המשתמש בחר באפשרות “מילוי או הרוג”, הגדר את מחיר הקנייה כ- USD 18800.00 וסכום ההזמנה הוא 300 BTC, שכן הסכום הכולל בספר ההזמנות הוא 266 BTC בלבד (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), סכום ההזמנה לא הושלם (300-266 = 34 BTC) והוא יבוטל לחלוטין. אך אם המשתמש הזמין רק 200 BTC, ההזמנה תבוצע בהתאם;
  3. אם המשתמש בחר באפשרות “מיידי או בטל”, הגדר את מחיר הקנייה כ- USD 18800.00 וסכום ההזמנה הוא 300 BTC, שכן הסכום הכולל בספר ההזמנות הוא רק 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), 34 BTC (300-266) לא הצליחו להתקיים, ההזמנה תבוצע רק עם 266 BTC ותבטל את 34 BTC שלא מומש.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Social Links
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner