Piletina ili jaje

Dugo se raspravljalo o stradalima, „što je bilo prvo? Piletina ili jaje? “

Da, u trgovinskom svijetu postoji ista dilema: ‘cijena ili količina?’. Budući da su ta dva glavna čimbenika na tradicionalnim tržištima i primjenjuju se potpuno na perspektive trgovanja digitalnom imovinom i upravljanja rizicima (koje čak trebaju više proučavanja i istraživanja), odlučili smo provjeriti njegov odnos, uključujući otvoreni interes.

Analiza trenda ili smjera predložila je analizu temeljenu na uzorcima krpelja, tražeći signale za kupnju i prodaju. To implicira, iako je teško zabilježiti, reproducirati i primijeniti prošle rezultate, na trenutno tržište s određenom razinom pouzdanosti u izvršenju s danim signalom, na kojem je brzo, čak i 24-satno trgovanje u svijetu digitalne imovine. Uz to, empirijska istraživanja i članci na uređenom tržištu pokazuju manji ili nikakav odnos između cijene i količine. Međutim, pokušali smo, dovodeći se u skroman i skeptičan položaj, s uvjerenjem da bi mogao biti netaknuti sveti gral.

Za vašu informaciju ispitali smo diferencijalne, pokretne prosjeke i bilo koji drugi način mjera za daljnja istraživanja i transparentne rezultate. Međutim, držimo se jednostavnijeg koji na kraju ipak pokazuje zanimljiv fenomen. Ovo će biti lako ponoviti za čitatelje ili korisnike OKEx-a zbog njihovog apetita za trgovanje, horizonta latencije i prilagođenih čimbenika.

Naglasci

  1. Ponovno se dokazuje da cijena i količina uopće nemaju potreban odnos.

    Međutim, BTC dvotjedni volumen pokazuje slabu negativnu korelaciju sa svim cijenama, što skreće pozornost na daljnje istraživanje.

  2. Dvotjedni terminski poslovi su derivati ​​s kojima se najmanje trguje u svim kripto derivatima OKEx i manje su povezani s drugim dospijećima, ovisno o količini.

    Međutim, iako se njime manje trguje, on ima ulogu u turbulencijama na tržištu.

  3. Kao što je poznato, otvoreni interes (OI) može biti pokazatelj cijene.

    Korelacije temeljene na 5 minuta pokazuju prilično jaku korelaciju između cijena i otvorenog interesa.

    – To podrazumijeva ideje za trgovanje za odabrana tržišta. Treba obaviti više pregleda.

    – Kako je veličina tržišta manja, futures OI ima tješnji odnos sa svojom cijenom.

I. BTC tržište derivata

Bilješka

  • p.xxx odnosi se na cijenu xxx, a v.xxx za količinu.
  • FUT.OI je agregirani otvoreni interes na svim terminskim tržištima s danim vremenskim intervalom

Kao što je poznato iz mnogih prethodnih istraživanja na uređenom tržištu, količina ima gotovo nultu vezu s cijenom. Međutim, postoji jedan koji upada u oči.

  • Količina BTC-a dvotjedno ima slabu negativnu vezu, i čak i slabu u usporedbi s ostalim količinama u odnosu na cijene, pokrenula je pitanja i napore za daljnju provjeru.

    – Kao što je gore prikazano, dvotjednici su proizvodi s kojima se najmanje trguje u usporedbi s drugim derivatima. Pokreti volumena dvotjednika proizlaze iz ukupnog trenda tržišta derivata. Međutim, može se kombinirati i sa potrebama zaštite na tržištu u trenutku fluktuacije, što znači prelazak na najbliže dospijeće, čekanje kraja trendova ili preokret.

  • Iako bi cijena BTC derivata zadržala snažnu povezanost po svojoj ročnoj strukturi (spot-perpetual swap-tjedno-dvotjednik-tromjesečnik po osnovi), količina BTC-a dvotjednik pokazuje manje korelacije, što bi moglo utjecati na bilo kakvu arbitražu likvidnosti zajedno s osnovnom strategijom trgovanja , ako se pokvari.
  • Otvoreni interes za BTC futures pokazuje negativan odnos s cijenama. Provjerit ćemo hoće li se to nastaviti i na drugim tržištima.

II. ETH, BCH, LTC & EOS tržište derivata

Kategorizirali smo sljedeća četiri simbola, a nalazi su navedeni u nastavku.


  • Jasno prikazano opet, nema odnosa volumena prema cijenama.
  • Ukupni otvoreni interes na svakom terminskom tržištu ima pozitivan odnos prema cijenama, koje se mogu koristiti kao pokazatelj za trgovanje i upravljanje rizikom.

    – Omogućite vam i vrijeme da rezimirate zašto se BTC-ov OI mehanizam razlikuje od ove četiri.

  • Odnos dvotjednika prema drugima pokazuje sličan nalaz na tržištu BTC derivata.

    – Varira, ali oko 0,6, što je snažna korelacija što se tiče broja, iako u usporedbi s drugima, slabija.

III. ETC, XRP, TRX & Tržište derivata BSV

  • ETC, XRP ima jaču korelaciju u odnosu na OI u odnosu na cijene.

    – što znači da OI na tim tržištima imaju veće povjerenje u signal trgovanja, a ne da ‘lažni’ namjeravaju trgovati.

  • Zanima me količina na ETC zamjeni i kvartalno imaju (slab) pozitivan odnos prema cijenama.
  • Otvoreni interes TRX, BSV ima slabu pozitivnu, pa čak i negativnu korelaciju s cijenama.
  • Među sva gore navedena četiri tržišta koja imaju manje veličine tržišta u odnosu na prethodni odjeljak, dvotjednik ima niži odnos prema količini ostalih dospijeća.

IV. Opaske

Vidjeli smo da podaci o količini dvotjednika imaju indikacije za OKEx ovjekovnu zamjenu, terminska tržišta. To može proizaći iz svrhe zaštite pri padu tržišta, iščekivanja kraja trendova ili preokreta na obližnjem sigurnom nebu, iako je teško odoljeti temeljnim promjenama.

Budući da se otvoreni interes koji se koristi u ovom izvješću predstavljaju zbirni podaci, priznajemo da je preciznost manje oštra. Stoga priznajemo njezinu granicu i željeli bismo dublje analizirati razdvajanjem obujma trgovanja kupovinom / prodajom, a isto za otvorene kamate na razini knjige naloga u bliskoj budućnosti.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map