Srednje-do-niskofrekventna mrežna strategija trgovanja – zgodna strategija trgovanja za dobitke

Strategija mrežne trgovine

Pravilo strategije mrežne trgovine je da je strategija položaja važnija od vremena. U osnovi, mrežna strategija trgovanja je tehnika u kojoj se određeni broj naloga za prodaju ili kupnju daje u redovitim intervalima iznad ili ispod određene cijene kako bi se ciljali dobici, umjesto da se zaustavi gubitak. Tamo gdje tržišna cijena pozicije ispunjava unaprijed definirani cilj i dobitak se zabilježi nakon zatvaranja, isti se broj naloga za kupnju ili prodaju ponovno postavlja iznad ili ispod zadane cijene. To stvara mrežu poput ribičke mreže naloga za ostvarivanje dobiti naprijed-natrag na fluktuirajućem tržištu.

Iz navedenog je jasno da je srž strategije mrežne trgovine postizanje profitabilnosti na temelju koncepta “srednje reverzije”. Strategija mrežnog trgovanja vrlo se dobro primjenjuje na fluktuacije. Razlika između svih arbitražnih trgovačkih parova podliježe “regresiji” u prirodi. Primjerice, cijena terminskog ugovora na kraju podliježe regresiji do njegove promptne cijene, a cijene vječnih i terminskih ugovora također podliježu “regresiji”. Stoga se mrežna trgovina i arbitražno trgovanje smatraju blizancima na tržištu novčića.

Strategija mrežnog trgovanja srednje do niske frekvencije

Uzmimo za primjer OKEx-ov BTC Swap i BTC Quarterly, razlika se izračunava kao cijena prvog umanjenog za cijenu drugog. Sljedeći grafikon prikazuje fluktuacije razlike od 27. srpnja 2019. do 27. kolovoza 2019. Očito je da razlika varira između približno + 1% i -3%. Krivulja nekoliko puta pogađa 0-os.

Koraci za korištenje strategije mrežne trgovine:

Uzmimo dugačku mrežu kao primjer:

Dajemo dugu narudžbu kad se tržišna cijena pomakne za jedan interval niže. Kada tržišna cijena padne, otvaramo 3 duge pozicije u Kupite 1, Kupite 2 i Kupite 3 redom (tj. Kupite 1, Kupite 2 i Kupite 3 prikazano gore, što predstavlja otvaranje 30 dugih trajnih ugovora i 30 kratkih tromjesečnih ugovora); a kada se tržišna cijena oporavi, pokrivamo pozicije na naslovnici 3, naslovnici 2 i naslovnici 1 redom (tj. omot 1, naslovnica 2 i naslovnica 3 prikazani gore, predstavljajući pokriće 30 dugih trajnih ugovora i 30 kratkih tromjesečnih ugovora). Dobit se izračunava kao 3 * cijena jednog intervala. To je slučaj i s kratkom rešetkom.

Budući da se u osnovi pretpostavlja da je razlika podložna regresiji na 0, stvaramo duge ili kratke mreže ako je razlika ispod ili iznad 0. Na temelju iste pretpostavke, samo trebamo zatvoriti pozicije nakon oporavka tržišne cijene, umjesto da zaustavimo gubitak po otvaranju.

Analiza rizika

Teoretski, mrežna strategija je vrsta strategije apsolutnog povrata koju koriste ulagači koji trguju od srednje do niske frekvencije u arbitražnom trgovanju. Srednje do dugoročno, iznos koji ulažete trebao bi biti bez rizika. Međutim, praktično trebate uzeti u obzir potencijalne rizike pri ulaganju.

Rizik prisilne likvidacije na jednostranom tržištu

Za arbitražu se obično može koristiti strategija zaštite. Iako su cijene zaštite jednakih dugih i kratkih pozicija podložne fluktuacijama, vjerojatno će noga propasti nakon što zbog velike fluktuacije možda nećete imati dovoljno pokrića od nekontroliranog rizika. Stoga biste se trebali odlučiti za niži omjer poluge i marže prijenosa kako biste zaštitili druge pozicije kada je gubitak veći od očekivanog.

Naknade za transakcije i naknada za financiranje

Kako zarađujete tijekom fluktuacija arbitražnog trgovanja, dobit po transakciji je relativno niska. Morate osigurati da dobit može pokriti naknade za transakcije i naknadu za financiranje stvaranjem većih mreža u korištenju strategije mrežne trgovine srednje do niske frekvencije.

Problem u trgovanju terminskim ugovorima

Vjerojatno je da razlika ne podliježe regresiji nakon zatvaranja ugovora. Pozicije biste trebali pokriti samo kad ste blizu zatvaranja ugovora. Treba poduzeti inicijativu za pokrivanje svih pozicija prije zatvaranja.

Zaključak

Ukratko, strategija mrežnog trgovanja uključuje vrlo mali rizik. Dobit možete zaključati bez promatranja oscilacija cijena nakon što bolje razumijete strategiju. U međuvremenu su transakcijske naknade obično niže u mrežnom trgovanju srednje do niske frekvencije nego u mrežnom trgovanju visoke frekvencije. Ručni rad izvediv je čak i ako niste upoznati s programiranjem.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Social Links
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner