Csirke vagy a tojás

Hosszú viták folynak a balesetekről, „melyik volt az első? Csirke vagy a tojás?

A kereskedési világban igen, ugyanaz a dilemma áll fenn: „az ár vagy a mennyiség?”. Mivel ez a két tényező a hagyományos piacok fő tényezője, és pontosan megegyezik a digitális eszközök kereskedelmével és a kockázatkezelési perspektívákkal (amelyeknek még több tanulmányra és kutatásra van szüksége), úgy döntöttünk, hogy ellenőrizzük a kapcsolatát, beleértve a nyitott érdeklődést.

A trend- vagy irányanalízis kullancsmintákon alapuló elemzést javasolt, amely vételi és eladási jeleket keres. Annak következményei vannak, bár nehéz megragadni, reprodukálni és alkalmazni a múltbeli eredményeket, a jelenlegi piacon bizonyos fokú bizalommal az adott jel végrehajtása mellett, amely gyors ütemű, akár 24 órás kereskedés a digitális eszközök világában. Emellett a szabályozott piacon végzett empirikus kutatások és cikkek kevésbé vagy egyáltalán nem mutatnak kapcsolatot az ár és a mennyiség között. Mindazonáltal megpróbáltuk alázatos és szkeptikus helyzetbe hozni magunkat azzal a meggyőződéssel, hogy érintetlen szent grál lehet.

Tájékoztatásul megvizsgáltuk a differenciálértéket, a mozgóátlagot és az intézkedések bármilyen más módját a további kutatás és az átlátható eredmények érdekében. Azonban maradunk egy egyszerűbbnél, amely végül mégis érdekes jelenséget mutat. Ezt könnyű lesz megismételni az olvasók vagy az OKEx felhasználók számára a kereskedési étvágy, a késési látóhatár és a testreszabott tényezők miatt..

Fénypontok

  1. Ismét bebizonyosodott, hogy az árnak és a mennyiségnek általában nincs összefüggése.

    A BTC kétheti mennyisége azonban gyenge negatív korrelációt mutat az összes árral, ami felhívja a figyelmet a további vizsgálatokra.

  2. A kéthetenkénti határidős ügyletek az összes OKEx kriptoszármazék közül a legkevésbé forgalmazott származékok, és a volumen alapján kevésbé kapcsolódnak más futamidőkhöz.

    Bár kevésbé kereskedik, mégis szerepet játszik a piaci turbulenciában.

  3. Mint ismeretes, a nyitott kamat (OI) az ár mutatója lehet.

    Az 5 perces korrelációk elég szoros összefüggést mutatnak az árak és a nyitott érdeklődés között.

    – Ez magában foglalja a kiválasztott piacok kereskedési ötleteit. További vizsgálatokat kell elvégezni.

    – Mivel a piac mérete kisebb, a határidős OI szorosabb kapcsolatban áll az árával.

I. BTC derivatívák piaca

jegyzet

  • A p.xxx az xxx árát jelenti, a v.xxx pedig a mennyiséget.
  • A FUT.OI összesített nyitott érdeklődés az összes határidős piacon egy adott időintervallummal

Mint azt a szabályozott piac számos korábbi kutatása ismeri, a mennyiségnek szinte nulla kapcsolata van az árral. Van azonban egy, amely megragadja a figyelmünket.

  • A BTC kéthetenkénti mennyiségének gyenge negatív kapcsolata van, és igen, még a többi mennyiséghez és az árakhoz képest is gyenge, kérdéseket vetett fel és további ellenőrzésekre ösztönöz.

    – Amint azt fentebb bemutattuk, a kéthetente a legkevésbé kereskedett termékek, összehasonlítva más származékokkal. A kéthetente történő volumennövekedés a származékos piacok általános tendenciájából származik. Kombinálható azonban a piac fedezeti szükségleteivel az ingadozás idején is, ami azt jelenti, hogy át kell lépni a legközelebbi lejáratra, várni a trendek végét vagy megfordulni..

  • Bár a BTC származtatott ügyletek ára szoros kapcsolatot tartana futamideje struktúrájában (spot-perpetual swap-heti-kéthetes-negyedéves bázisonként), a BTC volumene kéthetente kevésbé mutat összefüggést, ami az esetleges likviditási arbitrázsra utal az alap kereskedési stratégiával együtt , ha eltörik.
  • A BTC határidősök nyitott érdeklődése negatív kapcsolatot mutat az árakkal. Ellenőrizzük, hogy ez más piacokon is folytatódna-e.

II. ETH, BCH, LTC & EOS származékos piac

A következő négy szimbólumot kategorizáltuk, és a megállapításokat az alábbiakban közöljük.


  • Ismét egyértelműen látható, hogy nincs volumen viszony az árakhoz.
  • Az egyes határidős piacok általános nyitott érdeklődése pozitív kapcsolatban áll az árakkal, amelyek a kereskedelem és a kockázatkezelés indikátoraként használhatók.

    – Hagyjon időt arra is, hogy összefoglalja, miért különbözik a BTC OI mechanizmusa ezzel a négyel.

  • A kétheti volumen és mások viszonya hasonló eredményt mutat a BTC derivatívák piacán.

    – Változó, de 0,6 körüli, ami szoros összefüggést mutat szám szerint, bár másokkal összehasonlítva gyengébb.

III. ETC, XRP, TRX & BSV származékos piac

  • Az ETC, az XRP erősebb korrelációt mutat az OI és az árak tekintetében.

    – ami azt jelenti, hogy ezeken a piacokon az OI-k jobban bíznak a kereskedési jelben, és nem egy „hamis” szándékozik kereskedni.

  • Érdeklődik az ETC-csere mennyisége és a negyedéves adatok (gyenge) pozitív kapcsolatban az árakkal.
  • A TRX, a BSV nyitott kamatja gyenge pozitív, sőt negatív korrelációt mutat az árakkal.
  • A fenti négy piac közül, amelyeknek az előző szakaszhoz képest kisebb a piacmérete, a kétheti volumen alacsonyabb a többi futamidő volumenéhez viszonyítva.

IV. Megjegyzések

Láthattuk, hogy a kéthetente megjelenő mennyiségi adatok jelzik az OKEx örökös swap, határidős piacait. Ez származhat fedezeti célból egy piaci összeomláskor, a trendek végének megvárására vagy a közeli biztonságos mennyország megfordulására várva, bár nehéz ellenállni az alapvető változásoknak.

Mivel a jelentésben használt nyílt érdeklődés összesített adat, elismerjük, hogy a pontosság kevésbé éles. Így elismerjük a korlátját, és szeretnénk mélyebben foglalkozni ezzel az elemzéssel a vételi / eladási kereskedelem volumenének elkülönítésével, és ugyanez vonatkozik a közeli jövőben a megbízási könyv szintjén nyitott kamatra.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map