Közepes és alacsony frekvenciájú rács kereskedési stratégia – praktikus kereskedési stratégia nyereségre

Rács kereskedési stratégia

A rácsos kereskedési stratégia alapszabálya, hogy a pozíció stratégia fontosabb, mint az időzítés. Alapvetően a rácskereskedelmi stratégia olyan technika, ahol bizonyos számú eladási vagy vételi megbízást rendszeres időközönként egy meghatározott ár felett vagy alatt helyeznek el a nyereség megcélozása érdekében a veszteség megállítása helyett. Ha egy pozíció piaci ára megfelel egy előre meghatározott célnak, és a záráskor nyereséget könyvelnek el, ugyanannyi vételi vagy eladási megbízás kerül ismét a beállított ár fölé vagy alá. Ez létrehoz egy halászhálószerű megrendelésrácsot a nyereség megszerzéséhez oda-vissza az ingadozó piacon.

A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a grid kereskedési stratégia lényege a nyereségesség elérése az „átlagos megtérülés” fogalma alapján. A rács kereskedési stratégia nagyon jól alkalmazható az ingadozásokra. Minden arbitrázs kereskedési pár közötti különbség „regressziós” természetű. Például egy határidős szerződés ára végül visszafejlődik az azonnali árához, és az örökös és határidős szerződések ára is „visszafejlődik”. Ezért a rácskereskedelmi stratégiát és az arbitrázs kereskedelmet ikreknek tekintik az érmepiacon.

Közepes-alacsony frekvenciájú grid kereskedési stratégia

Vegyük példaként az OKEx BTC Swap és BTC Quarterly példáit, a különbséget úgy számolják, hogy az előbbi árát levonják az utóbbi árával. Az alábbi ábra a 2019. július 27. és augusztus 27. közötti különbség ingadozásait mutatja. Nyilvánvaló, hogy a különbség körülbelül + 1% és -3% között ingadozik. A görbe párszor eltalálja a 0 tengelyt.

A grid kereskedési stratégia alkalmazásának lépései:

Vegyük példaként a hosszú rácsot:

Hosszú megbízást adunk le, ha a piaci ár egy intervallummal lejjebb mozog. Amikor a piaci ár leesik, 3 hosszú pozíciót nyitunk a Buy 1, Buy 2 és Buy 3 sorrendben (azaz a fentebb bemutatott Buy 1, Buy 2 és Buy 3, ami 30 hosszú örökös szerződés és 30 rövid negyedéves szerződés nyitását jelenti); és amikor a piaci ár fellendül, sorrendben fedezzük a 3., a 2. és az 1. fedezet pozícióit (azaz a fent bemutatott 1. fedezet, 2. fedezet és 3. fedezet, amelyek 30 hosszú örökös szerződés és 30 rövid negyedéves szerződés fedezetét jelentik). A nyereség kiszámítása 3 * egy intervallum ára. Ez a rövid rács esetében is érvényes.

Mivel alapvetően feltételezzük, hogy a különbség 0-ig való regressziónak van kitéve, hosszú vagy rövid rácsokat hozunk létre, ha a különbség 0 alatt vagy fölött van. Ugyanezen feltételezés alapján csak a piaci ár visszapattanása után kell bezárnunk a pozíciókat, ahelyett, hogy a nyitáskor megállítanánk a veszteséget.

Kockázatelemzés

Elméletileg a rácskereskedelmi stratégia egyfajta abszolút hozamstratégia, amelyet a közepes és alacsony frekvenciájú kereskedők befektetői alkalmaznak az arbitrázs kereskedésben. Közép-hosszú távon a befektetett összeg állítólag kockázatmentes. Gyakorlatilag azonban figyelembe kell vennie a befektetéssel járó lehetséges kockázatokat.


Kényszer-felszámolási kockázat egyoldalú piacon

A fedezeti stratégia általában alkalmazható arbitrázsra. Bár az azonos hosszú és rövid pozíciók fedezeti árai ingadozásnak vannak kitéve, valószínű, hogy egy láb meghibásodik, miután a magas ingadozás miatt nem biztos, hogy elegendő fedezet van az ellenőrizetlen kockázat ellen. Ezért alacsonyabb tőkeáttételi arányt és átruházási árrést kell választania más pozíciók védelme érdekében, ha a veszteség a vártnál nagyobb.

Tranzakciós díjak és finanszírozási díj

Mivel nyereséget keres az arbitrázs kereskedés ingadozásai során, a tranzakciónkénti nyereség viszonylag alacsony. Biztosítania kell, hogy a nyereség fedezni tudja a tranzakciós díjakat és a finanszírozási díjakat, nagyobb hálózatok létrehozásával a közepes és alacsony frekvenciájú hálózatok kereskedési stratégiájának alkalmazásával.

Probléma a határidős szerződések kereskedésében

Valószínű, hogy a különbség nem csökken a szerződés lezárásakor. Csak akkor kell fedeznie a pozíciókat, ha már közel áll a szerződés lezárásához. Kezdeményezni kell, hogy az összes pozíciót lefedje a zárás előtt.

Következtetés

Összefoglalva, a rácskereskedelmi stratégia nagyon csekély kockázattal jár. A stratégia jobb megértése után bezárhatja a profitot az áringadozások figyelembevétele nélkül. Időközben a tranzakciós díjak általában alacsonyabbak a közepes és alacsony frekvenciájú hálózatok kereskedelmében, mint a magas frekvenciájú hálózatok kereskedésében. A kézi működtetés akkor is megvalósítható, ha nem ismeri a programozást.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map