Hogyan lehet kereskedni a visszahúzásokkal az RSI és az ADX használatával

Gyakran előfordul, hogy a kriptovaluta piacok kereskedése sikeresen jár a legkevesebb ellenállás útján. Kereskedőként szeretnénk összhangban lenni a piaccal, amikor csak lehetséges. Ennek egyik legjobb módja az, ha megpróbálja megragadni a trend trendjeit a piacon. Két egyszerű technikai mutató, az RSI és az ADX ötvözésével bemutatom, hogyan használhatja ki a kriptokereskedelemben alkalmazott trendkövető megközelítést, kihasználva a trenden belüli kisebb visszahúzásokat.

Az RSI indikátor megértése

A relatív erősség indexet (RSI) egy híres technikai elemző, J. Welles Wilder készítette. Ezt a mutatót az ADX mutatóval együtt fejlesztette ki az 1970-es évek végén. Wilder „Új koncepciók a technikai kereskedési rendszerekben” című könyvében publikálta munkáját.

Az RSI mutató egy lendületalapú mutató, amely az ármozgás erősségét méri a piacon. Az RSI indikátor csak egy sorból áll, amely 0 és 100 között ingadozik.

Vessünk egy pillantást az RSI képletére:

RSI = (100- (100 / (1 + RS))), ahol RS a relatív erősség.

Tehát először ki kell számolnunk az RS-t, mielőtt megszerezhetnénk a tényleges RSI-értéket. Az alábbiakban bemutatjuk az RS kiszámításának képletét az alapértelmezett 14 periódus-beállítással:

RS = (14 időszak Az előző 14 felemelt rúd EMA / (14 időszak A korábbi 14 alsó sáv EMA-ja)

Miután megvan az RS érték, beírhatjuk azt a változót az RSI egyenletbe, hogy megkapjuk az RSI értéket.

Ne feledje, hogy a 14 periódus a tipikus alapértelmezett visszatekintési periódus, azonban tetszőleges periódust használhat.

Három elsődleges jel van, amelyet hagyományosan az RSI indikátorral használnak. Ezek a következők:

Ha az RSI mutató értéke 30 alatt van, akkor a piac túlértékesítettnek tekinthető.

Ha az RSI mutató értéke meghaladja a 70-et, akkor a piac túlvásároltnak tekinthető.

Amikor eltérés áll fenn az RSI és az ár között, akkor valószínűleg hamarosan bekövetkezik az árváltozás vagy a trendváltozás. A divergenciáknak alapvetően két fő típusa van: a bullish divergencia és a bearish divergencia.

A bullish divergencia akkor jelentkezik, amikor ár alacsonyabban mozog, miközben az RSI-leolvasás eltér vagy magasabb.


Medvés divergencia akkor jelentkezik, amikor ár magasabbra mozog, miközben az RSI-érték eltér vagy alacsonyabban mozog.

Az alábbiakban megtalálja az ETH / USD (Ethereum) 480 perces diagramját. Figyelje meg az RSI indikátor körözött területét. Ezek a területek túlvásárolt és túladott jelekre utalnak.

kép1 10

A jelek szűrése az ADX segítségével

Az ADX az átlagos irányított indexet jelenti, és ez egy trendfelismerő mutató. Az ADX vonal segít mérni a trend erősségét. Ez azonban önmagában nem mondja meg nekünk a trend irányát. Az ADX-et gyakran a + DI és -DI vonalakkal együtt használják. Ha az ADX-et kombinálja a + DI és -DI-vel, felmérheti a trend erősségét és irányát.

Az ADX-tanulmány használatának három alapvető irányelve van:

  • Amikor az ADX vonal 25 alól átlép alulról, és a + DI meghaladja a -DI értéket, akkor emelkedő trend jelenik meg vagy jelen van a piacon.
  • Amikor az ADX vonal 25 felett alulról kereszteződik, és a -DI + DI felett van, akkor csökkenő trend jelenik meg vagy jelen van a piacon.
  • Bármikor az ADX vonal 20 alatt van, a piac konszolidációban van, trendekkel kevesebb piaci állapotban.

Az ADX vonal kiváló eszköz a trend erősségének felmérésére. Más technikai tanulmányokkal és mutatókkal kell felhasználni, hogy segítsen kiszűrni a kereskedéseket egy iránytalan piaci környezetben. Ennek egyik módja az, ha csak akkor kereskedünk, ha van némi ingadozás a piacon, és a piacok az Ön által tervezett irányba haladnak.

Például egy kereskedő csak akkor használhatja az ADX-et kereskedési szűrőként, ha új hosszú pozíciót kezdeményez, ha az ADX vonal 25 felett van, és a + DI meghaladja a -DI értéket, ami arra utal, hogy a piac felfelé irányul. Ezzel szemben csak akkor választhat új rövid pozíció kezdeményezését, ha az ADX vonal 25 felett van, és -DI + + DI felett van, ami arra utal, hogy a piac lefelé irányul.

Bár az ADX trendszűrő nem tökéletes, ez az egyik legjobb trenddetektáló mutató, amely a kereskedők számára elérhető. Mint ilyen, bölcs dolog lenne beépíteni valamilyen szempontját a kereskedési programba.

Az alábbiakban bemutatjuk az ETH / USD 240 perces árdiagramját, amely megmutatja, hogy néz ki az ADX tanulmány:

image2 6

Visszavonási stratégia RSI és ADX használatával

Most, hogy mindkét technikai mutatót elég jól megismerte, most fordítsuk a figyelmünket egy kriptovaluta kereskedési stratégia kiépítésére e tanulmányok köré.

Amint azt korábban megbeszéltük, az RSI-mutatót hagyományosan túlvásárolt és túladott jelként használják, és a kereskedők trendváltozásra számítanak, miután az RSI-érték behatol a 30 és 70 szélső szintekre.

De az RSI mutató használatának módja az, hogy olyan területeket keresek, ahol kisebb visszahúzódás történt, ami további ármozgásokhoz vezet az általános trend irányába. Tehát lényegében inkább ideiglenes visszahúzások vásárlására használom egy emelkedő trendben, és ideiglenes gyűlések eladására csökkenő trendben. Ennek megvalósításához a 45-ös küszöböt használom a vásárlási lehetőségekre és az 55-ös értéket az értékesítési lehetőségekre. A visszatekintési időszakban továbbra is az alapértelmezett 14 periódus-beállítást használom.

Tehát, amikor az RSI vonal 45 alá mozog felülről, szeretek néhány magot vásárolni az első gyertya teteje felett. Hasonlóképpen, amikor az RSI vonal 55 felett mozog alulról, szeretnék néhány gödröt eladni az első létrehozott gyertya alacsony szintje alatt.

A fenti hosszú RSI jel csak akkor érvényes, ha 25-nél nagyobb ADX-leolvasással együtt fordul elő, és a + DI -DI felett van. A fenti rövid RSI jel csak akkor érvényes, ha 25-nél nagyobb ADX-olvasással együtt fordul elő, és -DI + DI felett van.

A megállót a gyertyán túl helyezik el, amely jelezte a bejáratot. A kereskedésből való kilépéshez pedig szívesen nézem a diagramot az árképzési nyomokról, főleg egy ellentétes irányú kitörésről.

RSI ADX kereskedési stratégia példa

Most, hogy az RSI ADX kereskedési stratégia szabályaink érvényben vannak, nézzük meg, hogy mindez hogyan működik egy valós árdiagramon.

Az alábbiakban megtalálja a 240 perces Bitcoin árdiagramot.

image3 1

Figyelem: a diagram bal oldalán a piac alacsonyabbnak tűnik, és az RSI mutató is alacsonyabban mozog az árművelettel együtt. Nem sokkal ezután bizonyos mértékű árkonszolidáció zajlik a Bitcoin-ban, és az RSI-leolvasás elkezd emelkedni. Végül az RSI-érték behatol az 55-ös szintre, amint azt a jelzőn körbeírt terület mutatja. Ez a rövid belépési jelünk.

Ezután meg kell erősítenünk, hogy a trendszűrőnk, az ADX mutató 25 felett van, és hogy a -DI vonal (piros) a + DI vonal (zöld) felett van. Valójában ez az eset igazolja a rövid belépési jelünket. Felkészülhetünk arra, hogy rövid pozícióba lépjünk, miután az első gyertya mélypontját kivejük. Ezt a területet meg fogja jelölni a diagramon.

A stop veszteségünket az első leeresztett gyertya magas pontja fölé helyezzük, amely soha nem volt közel a teszteléshez. És egy jó terület a profit megszerzéséhez a lefelé mutató lejtős trendvonal felfelé törése lett volna, amint azt a diagram mutatja.

Szerző: Vic Patel a vendég bejegyzés szerzője. Magánkereskedő és oktató, több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi piacokon. A Forex Training Group alapítója is.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map