चिकन या अंडा

कैजुअल्टी पर लंबी बहसें हुई हैं, “जो पहले आया था? मुर्गी या अंडा? ”

व्यापारिक दुनिया में, हाँ, एक ही दुविधा है: ‘कीमत या मात्रा?’ जैसा कि वे दो पारंपरिक बाजारों के लिए मुख्य कारक हैं और डिजिटल परिसंपत्तियों के व्यापार और जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण (जो कि और भी अधिक अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता है) के लिए समान रूप से लागू होते हैं, हमने खुले हित सहित इसके संबंधों की जांच करने के लिए चुना.

प्रवृत्ति या दिशात्मक विश्लेषण ने टिक-पैटर्न आधारित विश्लेषण का सुझाव दिया है, खरीदने और बेचने के लिए संकेत मांगे हैं। इसका निहितार्थ है, हालांकि पिछले परिणामों को पकड़ने, पुन: पेश करने और लागू करने के लिए कठिन है, एक निश्चित संकेत के साथ निष्पादन पर विश्वास के एक निश्चित स्तर के साथ वर्तमान बाजार में, जिस पर तेजी से पुस्तक है, यहां तक ​​कि डिजिटल संपत्तियों की दुनिया में 210 ट्रेडिंग भी। इसके अलावा, विनियमित बाजार में अनुभवजन्य शोध और लेख कीमत और मात्रा के बीच कम या कोई संबंध नहीं दिखाते हैं। हालाँकि, हमने खुद को एक विनम्र और संदेहपूर्ण स्थिति में रखने की कोशिश की, इस विश्वास के साथ कि कोई पवित्र पवित्र अनाज हो सकता है.

आपकी जानकारी के लिए, हमने अंतर, चलती औसत और आगे के शोध और पारदर्शी परिणामों के उपायों के किसी भी अलग तरीके की जांच की। हालांकि, हम एक सरल से चिपके रहते हैं जो अंत में एक दिलचस्प घटना दिखाता है। यह पाठकों या OKEx उपयोगकर्ताओं को अपनी ट्रेडिंग भूख, विलंबता क्षितिज और अनुकूलित कारकों के लिए दोहराने में आसान होगा.

हाइलाइट

  1. यह फिर से साबित होता है कि मूल्य और मात्रा का सामान्य रूप से कोई आवश्यक संबंध नहीं है.

    हालांकि, बीटीसी द्वि-साप्ताहिक मात्रा सभी कीमतों के लिए एक कमजोर नकारात्मक सहसंबंध दिखाती है, जो आगे की जांच के लिए ध्यान आकर्षित करती है.

  2. द्वि-साप्ताहिक वायदा सभी OKEx क्रिप्टो डेरिवेटिव में कम से कम कारोबार किया गया व्युत्पन्न है, और मात्रा के आधार पर अन्य परिपक्वताओं से कम जुड़ा हुआ है.

    हालांकि, हालांकि यह कम कारोबार किया जाता है, बाजार की अशांति में इसकी भूमिका है.

  3. जैसा कि ज्ञात है, ओपन इंटरेस्ट (OI) कीमत का संकेतक हो सकता है.

    5-मिनट-आधारित सहसंबंध कीमतों और खुले ब्याज के बीच बहुत मजबूत सहसंबंध दिखाते हैं.

    – इसका अर्थ है चयनित बाजारों के लिए व्यापारिक विचार। अधिक परीक्षाओं को करने की आवश्यकता है.

    – जैसा कि एक बाजार का आकार छोटा होता है, वायदा ओआई का उसकी कीमत के साथ घनिष्ठ संबंध होता है.

I. बीटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट

ध्यान दें

  • p.xxx का अर्थ है xxx, और v.xxx की मात्रा.
  • FUT.OI एक निश्चित समय अंतराल के साथ सभी वायदा बाजार में खुली रुचि है

विनियमित बाजार पर पिछले कई शोधों से ज्ञात होने के अनुसार, मात्रा का मूल्य के साथ लगभग शून्य संबंध है। हालांकि, एक है जो हमारी आंखों को पकड़ता है.

  • बीटीसी की मात्रा का जैवविषयक रूप से एक कमजोर नकारात्मक संबंध है, और हां अन्य संस्करणों बनाम कीमतों की तुलना में कमजोर भी है, इसने जांच को बढ़ाने के लिए सवाल और ड्राइव उठाए.

    – जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, अन्य डेरिवेटिव की तुलना में बायोवेक्ली सबसे कम कारोबार वाला उत्पाद है। द्विवार्षिक पर वॉल्यूम ड्राइव समग्र डेरिवेटिव बाजार की प्रवृत्ति से आता है। हालांकि, यह उतार-चढ़ाव के समय बाजार में हेजिंग की जरूरतों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ है निकटतम परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, रुझानों के समाप्त होने या रिवर्स होने का इंतजार करना.

  • हालांकि BTC डेरिवेटिव्स की कीमत इसकी टर्म संरचना (स्पॉट-पर-स्वेप्ट-साप्ताहिक-साप्ताहिक-द्वैमासिक-त्रैमासिक प्रति आधार) पर एक मजबूत संबंध बनाए रखेगी, BTC की मात्रा बायवेकली कम सहसंबद्ध दिखाती है, जो आधार ट्रेडिंग रणनीति के साथ किसी भी तरलता मध्यस्थता के लिए टिंकर है। , अगर यह टूट जाता है.
  • बीटीसी वायदा का खुला ब्याज कीमतों के साथ नकारात्मक संबंध दिखाता है। हम जांच करेंगे कि क्या यह अन्य बाजारों के लिए जारी रहेगा.

II। ETH, BCH, LTC & EOS डेरिवेटिव्स मार्केट

हमने अगले चार प्रतीकों को वर्गीकृत किया है, और निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं.


  • स्पष्ट रूप से फिर से दिखाया गया है, कीमतों का कोई संबंध नहीं है.
  • प्रत्येक वायदा बाजार पर समग्र खुले ब्याज का कीमतों के लिए सकारात्मक संबंध है, जिसका उपयोग व्यापार और जोखिम प्रबंधन के लिए एक संकेतक के रूप में किया जा सकता है.

    – आपको बीटीसी के OI तंत्र को इन चार के साथ अलग क्यों है, इस पर पुनरावृत्ति करने का समय देता है.

  • दूसरों के लिए Biweekly मात्रा का संबंध बीटीसी डेरिवेटिव बाजार से समान खोज दर्शाता है.

    – भिन्न, लेकिन लगभग 0.6 जो संख्या-वार के रूप में एक मजबूत सहसंबंध है, हालांकि दूसरों की तुलना में कमजोर है.

III। ईटीसी, एक्सआरपी, टीआरएक्स & बीएसवी डेरिवेटिव बाजार

  • ETC, XRP का OI बनाम कीमतों के संबंध में एक मजबूत संबंध है.

    – जिसका अर्थ है कि इन बाजारों पर OI को ट्रेडिंग सिग्नल का अधिक विश्वास है, व्यापार के लिए ‘नकली’ इरादा नहीं है.

  • ईटीसी स्वैप और त्रैमासिक पर वॉल्यूम को देखने के इच्छुक हैं (कमजोर) कीमतों के लिए सकारात्मक संबंध.
  • टीआरएक्स, बीएसवी ओपन इंटरेस्ट की कीमतों के साथ कमजोर सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंध भी है.
  • उपरोक्त सभी चार बाजारों में, जिनके पिछले भाग की तुलना में छोटे बाज़ार के आकार हैं, अन्य प्रकार की मात्राओं के साथ बायवेकली वॉल्यूम का कम संबंध है.

IV। टिप्पणियों

हम देख सकते हैं कि biweekly के वॉल्यूम डेटा में OKEx पर सतत स्वैप, वायदा बाजार के संकेत हैं। यह एक बाजार दुर्घटना में हेजिंग उद्देश्य से स्टेम हो सकता है, पास के सुरक्षित स्वर्ग में रुझानों के अंत या उलट होने की प्रतीक्षा कर रहा है, हालांकि मौलिक परिवर्तन का विरोध करना मुश्किल है.

चूंकि इस रिपोर्ट में उपयोग की जा रही खुली रुचि डेटा एकत्रित है, इसलिए हम मानते हैं कि परिशुद्धता कम तेज है। इस प्रकार, हम इसकी सीमा को स्वीकार करते हैं और इस विश्लेषण पर गहराई से जाना चाहते हैं ताकि खरीद / बिक्री व्यापार की मात्रा को अलग किया जा सके, और निकट भविष्य में ऑर्डर बुक स्तर पर खुले ब्याज के लिए भी।.

Mike Owergreen Administrator
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