मध्यम से कम आवृत्ति ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति – लाभ के लिए एक आसान ट्रेडिंग रणनीति

ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति

ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति के अंगूठे का नियम यह है कि समय की तुलना में स्थिति रणनीति अधिक महत्वपूर्ण है। मूल रूप से, ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति एक ऐसी तकनीक है जहां एक निश्चित संख्या में बेचने या खरीदने के आदेश नुकसान को रोकने के बजाय एक निर्धारित मूल्य से ऊपर या नीचे नियमित अंतराल पर रखे जाते हैं। जहां स्थिति की बाजार कीमत एक पूर्वनिर्धारित लक्ष्य से मिलती है और समापन पर एक लाभ दर्ज किया जाता है, वही खरीद या बिक्री के आदेश फिर से निर्धारित मूल्य से ऊपर या नीचे रखे जाते हैं। यह उतार-चढ़ाव वाले बाजार में आगे और पीछे लाभ अर्जित करने के लिए मछली पकड़ने के जाल की तरह बनाता है.

ऊपर से यह स्पष्ट है कि ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मूल “मीन रिवर्स” की अवधारणा के आधार पर लाभप्रदता प्राप्त करना है। ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति में उतार-चढ़ाव बहुत अच्छी तरह से लागू होता है। प्रत्येक मध्यस्थ ट्रेडिंग जोड़े के बीच एक अंतर प्रकृति में “प्रतिगमन” के अधीन है। उदाहरण के लिए, एक वायदा अनुबंध की कीमत अंततः अपने हाजिर मूल्य के प्रतिगमन के अधीन है, और सदा और वायदा अनुबंध की कीमतें भी “प्रतिगमन” के अधीन हैं। इसलिए, ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति और आर्बिट्राज ट्रेडिंग को सिक्का बाजार में जुड़वां माना जाता है.

मध्यम-से-कम आवृत्ति ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति

उदाहरण के रूप में OKEx का BTC स्वैप और BTC त्रैमासिक लें, अंतर की गणना पूर्व की कीमत के बाद की कीमत के रूप में की जाती है। निम्न चार्ट 27 जुलाई 2019 से 27 अगस्त 2019 तक के अंतर में उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। यह स्पष्ट है कि अंतर लगभग + 1% और -3% के बीच उतार-चढ़ाव करता है। वक्र कुछ समय के लिए 0-अक्ष को हिट करता है.

ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति को रोजगार के लिए कदम:

उदाहरण के रूप में लंबी ग्रिड लें:

बाजार मूल्य एक अंतराल कम होने के बाद हम एक लंबा ऑर्डर देते हैं। जब बाजार मूल्य गिरता है, तो हम 3 लंबे स्थान खरीदते हैं 1 खरीदें, 2 खरीदें और 3 खरीदें क्रम में (यानी 1 खरीदें, 2 खरीदें और 3 ऊपर दिखाए गए, 30 लंबे समय तक चलने वाले अनुबंधों और 30 छोटे त्रैमासिक अनुबंधों के उद्घाटन का प्रतिनिधित्व करते हैं); और जब बाजार मूल्य में छूट होती है, तो हम कवर 3, कवर 2 और कवर 1 के क्रम में पदों को कवर करते हैं (यानी कवर 1, कवर 2 और कवर 3 ऊपर दिखाए गए हैं, जो 30 लंबे समय तक चलने वाले अनुबंधों और 30 छोटे त्रैमासिक अनुबंधों के कवर का प्रतिनिधित्व करते हैं)। लाभ की गणना 3 * एक अंतराल की कीमत के रूप में की जाती है। शॉर्ट ग्रिड के लिए भी यही स्थिति है.

चूंकि यह मौलिक रूप से माना जाता है कि अंतर 0 के प्रतिगमन के अधीन है, हम लंबे ग्रिड या छोटे ग्रिड बनाते हैं यदि अंतर क्रमशः 0 से नीचे या ऊपर है। इसी धारणा के आधार पर, हमें केवल बाजार मूल्य छूट के बाद स्थिति को बंद करने की आवश्यकता है, बजाय खोलने पर नुकसान को रोकने के.

संकट विश्लेषण

सैद्धांतिक रूप से, ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति मध्यस्थ ट्रेडिंग में मध्यम-से-कम आवृत्ति ट्रेडिंग निवेशकों द्वारा नियोजित पूर्ण रिटर्न रणनीति का एक प्रकार है। मध्य-से-लंबी अवधि में, आपके द्वारा निवेश की जाने वाली राशि जोखिम-मुक्त होनी चाहिए। हालांकि, व्यावहारिक रूप से, आपको निवेश करने में संभावित जोखिमों पर विचार करने की आवश्यकता है.


एक तरफा बाजार में मजबूर-परिसमापन जोखिम

हेजिंग रणनीति का उपयोग आम तौर पर मध्यस्थता के लिए किया जा सकता है। हालांकि समान लंबी और छोटी स्थिति की हेज की कीमतें उतार-चढ़ाव के अधीन हैं, यह संभावना है कि उच्च उतार-चढ़ाव के कारण आपके पास बेकाबू जोखिम के खिलाफ पर्याप्त कवर नहीं होने के बाद एक पैर विफल हो सकता है। इसलिए, आपको नुकसान का अनुमान कम होने पर अन्य पदों की रक्षा के लिए कम उत्तोलन अनुपात और हस्तांतरण मार्जिन का विकल्प चुनना चाहिए.

ट्रांजेक्शन फीस और फंडिंग शुल्क

जैसा कि आप मध्यस्थता व्यापार में उतार-चढ़ाव के दौरान मुनाफा कमाते हैं, प्रति लेनदेन लाभ अपेक्षाकृत कम है। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मध्यम-से-कम-कम आवृत्ति ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करके बड़े लेनदेन बनाकर लेनदेन लेनदेन शुल्क और फंडिंग शुल्क को कवर किया जा सकता है.

ट्रेडिंग वायदा अनुबंध में समस्या

यह संभावना है कि अंतर अनुबंध के समापन पर प्रतिगमन के अधीन नहीं है। जब आप किसी अनुबंध को बंद करने के निकट होते हैं तो आपको केवल पदों को कवर करना चाहिए। समापन से पहले सभी पदों को कवर करने के लिए पहल की जानी चाहिए.

निष्कर्ष

सारांश में, ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति में बहुत कम जोखिम शामिल है। आप रणनीति की बेहतर समझ हासिल करने के बाद कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखे बिना मुनाफे में ताला लगा सकते हैं। इस बीच, उच्च-आवृत्ति वाले ग्रिड ट्रेडिंग की तुलना में मध्यम-से-कम आवृत्ति ग्रिड ट्रेडिंग में लेनदेन शुल्क आम तौर पर कम होता है। यदि आप प्रोग्रामिंग से अपरिचित हैं तो भी मैनुअल संचालन संभव है.

Mike Owergreen Administrator
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