חוזים עתידיים בביטקוין משקפים סלידה מסיכון, אך השוק הספוט הוא שורי לטווח הארוך

Futures Friday הוא סקירה שבועית של חוזים עתידיים על ביטקוין ב- OKEx.

ביטקוין (BTC) התחיל השבוע במומנטום שורי, ועלה מ -13,000 דולר ל -13,800 דולר, בהתאם למחיר מדד OKEx BTC. לאחר שמחיר ה- BTC הגיע השנה לשיא חדש – בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי – כוח הקנייה פחת בבירור וראינו סטייה דובית במדד ה- RSI של ארבע השעות, כפי שציינו ב- Crypto Market Daily ביום רביעי. בעקבות זאת, ביטקוין החליק במקביל לשוק המניות בארצות הברית ונפל עד 12,870 דולר לפני שנכנס לשלב איחוד. נכון לעכשיו, החוזים העתידיים הרבעוניים של OKEx (BTCUSD1225) נסחרים בפרמיה של 240 דולר על מחיר המדד.

במאמר של יום שישי עתידי בשבוע שעבר, ציינו כיצד נתוני המסחר של OKEx הראו שמשתתפי השוק מוכרים בעקביות ברמות התנגדות חשובות על מנת להבטיח רווחים. המגמה השבועית הייתה זהה במידה רבה, שכן היחס הארוך / הקצר הפך בדרך כלל לתנועת המחירים. עם זאת, העלייה ביחס הלוואות השוליים השבוע מעידה יותר על אמונם של משתתפי השוק במחירים ארוכי הטווח.

חוזים עתידיים רבעוניים של OKEx BTC (BTCUSD1225) החל מהשעה 06:00 בבוקר ב- 30 באוקטובר. מקור: OKEx, TradingView

קריאות נתוני מסחר של OKEx

בקר בדף נתוני המסחר של OKEx כדי לחקור אינדיקטורים נוספים.

יחס BTC ארוך / קצר

התנודתיות ביחס הארוך / הקצר פחתה מהשבוע שעבר ונעה בין 0.74 ל -0.92. זה יכול להיות סימן לאופטימיות בשוק לאחר שהמחיר שבר מעל לרמת ההתנגדות של 13,000 $. במיוחד ביום חמישי, כשהמחיר נסוג בחדות, משקיעים קמעונאיים פתחו געגועים ודחפו את היחס הארוך / קצר לרמה הגבוהה ביותר בשבוע. במקביל, ראינו כיצד לאחר שהתקרבנו ל- 14,000 דולר במחיר החוזים החוזים הרבעוני של OKEx, היחס הארוך / הקצר ירד מהר יותר. זה מצביע על כך שמשקיעים קמעונאיים לא מצפים שהמחיר יפרוץ 14,000 $ בקרוב.

ככל שמתקרב יום הבחירות בארה”ב, יש בשוק סלידה מסיכונים, מה שהאיץ את פעולות רווחיות הסוחרים. אנו עשויים להמשיך לראות את המחירים נעים בדפוס איחוד בשבוע הבא, בעוד שלא ניתן לשלול את ההשפעה הדרמטית של אירועים גדולים.

זמן איסוף נתונים: 23/10 06:00 UTC עד 30/10 06:00 UTC

היחס הארוך / קצר משווה את המספר הכולל של משתמשים שפותחים עמדות ארוכות לעומת אלה שפותחים עמדות קצרות. היחס מורכב מכל החוזים העתידיים וההחלפות התמידיות, והצד הארוך / הקצר של המשתמש נקבע על ידי המיקום הנקי שלו ב- BTC..

בשוק הנגזרים, בכל פעם שנפתח פוזיציה ארוכה, הוא מאוזן בפוזיציה קצרה. המספר הכולל של תפקידים ארוכים חייב להיות שווה למספר הכולל של תפקידים קצרים. כשהיחס נמוך זה מצביע על כך שאנשים רבים יותר מחזיקים במכנסיים קצרים.

בסיס BTC

הבסיס בין עתיד רבעוני לספוט ירד מ -350 דולר, או 2.7%, ליום ראשון ל -140 דולר, או 1.8%. זה מראה שהשוק לא אופטימי כמו שהיה בדיוק לאחר שהמחיר פרץ 13,000 $, לפי מחיר מדד OKEx BTC..


בסיס ה- BTC הנוכחי, בסך 140 דולר, נותר בריא ובר קיימא, אך הוא גם מראה כי סנטימנט השוק הפך זהיר יותר.

זמן איסוף נתונים: 23/10 06:00 UTC עד 30/10 06:00 UTC

אינדיקטור זה מראה את מחיר החוזים העתידיים הרבעוני, מחיר המדד הספוט וגם את הפרש הבסיס. הבסיס של זמן מסוים שווה למחיר החוזים העתידיים הרבעוני פחות למחיר המדד הספוט.

מחיר החוזים העתידיים משקף את ציפיות הסוחרים ממחיר הביטקוין. כאשר הבסיס חיובי, זה מצביע על כך שהשוק הוא שורי. כאשר הבסיס שלילי, זה מצביע על כך שהשוק הוא דובי.

הבסיס לחוזים עתידיים רבעוניים יכול להצביע טוב יותר על מגמת השוק לטווח הארוך. כאשר הבסיס גבוה (חיובי או שלילי), זה אומר שיש יותר מקום לארביטראז ‘.

ריבית פתוחה ונפח מסחר

הריבית הפתוחה הסתובבה ברמה של מיליארד דולר לאורך השבוע והגיעה לשיא של 1.08 מיליארד דולר ביום רביעי. ראינו נפח מכירה מוגבר במהלך הצניחה החדה של יום רביעי, אך BTC עדיין נסחרת מעל 12,650 $ אמצע הטווח.

זמן איסוף נתונים: 23/10 06:00 UTC עד 30/10 06:00 UTC

ריבית פתוחה היא המספר הכולל של חוזים עתידיים / החלפות שטרם נסגרו ביום מסוים.

נפח המסחר הוא נפח המסחר הכולל של החוזים העתידיים והחלפות נצח על פני פרק זמן מסוים.

אם יש 2,000 חוזים ארוכים ו -2,000 חוזים קצרים, הריבית הפתוחה תהיה 2,000. אם נפח המסחר עולה והריבית הפתוחה תפחת בפרק זמן קצר, זה עשוי להצביע על כך שהרבה מאוד פוזיציות נסגרו, או שנאלצו להתפרק. אם הן נפח המסחר והן הריבית הפתוחה עולים, זה מצביע על כך שנפתחו הרבה פוזיציות.

יחס הלוואות מרווח BTC

בשונה מהיחס הארוך / הקצר, יחס ההלוואות לשולי BTC הראה מגמת עלייה איטית מ -8.5 ל -11.5, ללא תיקון משמעותי. זה מצביע על כך שסוחרים בשוק המינוף הספציפי אופטימיים יותר לגבי תנועות המחירים לטווח הבינוני.

זמן איסוף נתונים: 23/10 06:00 UTC עד 30/10 06:00 UTC

יחס הלוואות השוליים הוא נתוני מסחר בשוק נקודתי המראים את היחס בין משתמשים הלווים USDT לעומת BTC בהשאלה בערך USDT בפרק זמן נתון..

יחס זה גם מסייע לסוחרים לבחון את סנטימנט השוק. בדרך כלל, סוחרים השואלים USDT שואפים לקנות BTC, ואלה הלווים BTC שואפים לקצר אותו.

כאשר יחס הלוואות השוליים גבוה, זה מצביע על כך שהשוק הוא שורי. כשהוא נמוך זה מצביע על כך שהשוק הוא דובי. ערכים קיצוניים של יחס זה הצביעו היסטורית על היפוך מגמה.

תובנה של סוחר

רובי, מנתח השקעות OKEx

מחיר ה- BTC נותר הרבה מעבר לסף אמצע הטווח של 13,000 דולר לפי מחיר העתיד הרבעוני של OKEx. בעוד שהמגמה השורית נראית שלמה, אישרנו לעת עתה גם 14,000 דולר כהתנגדות עליונה. השוק עשוי לעבור לשלב איחוד בין שתי הרמות הקריטיות הללו במהלך שבוע הבחירות.

OKEx Insights מציג ניתוחי שוק, תכונות מעמיקות וחדשות אוסרות מאנשי מקצוע בקריפטו.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map