חוזים עתידיים בביטקוין משקפים שליליות לטווח הקצר כאשר הסוחרים מחפשים את התחתית

Futures Friday הוא סקירה שבועית של חוזים עתידיים על ביטקוין ב- OKEx.

בשבוע שעבר התגבש בסוף השבוע הביטקוין (BTC) OKEx רבעוני (BTCUSD1225) לפני שהתכנס ביום שני. החוזה רשם שיא של 11,185 דולר ביום העבודה הראשון, בהתאמה לעלייה בשוק הספוטפי סביב 10,750 דולר ל -10,950 דולר..

עם זאת, העלייה באה מיד אחריה תיקון שהעלה את המחיר עד 10,780 דולר. רק אתמול, ב -1 באוקטובר, נגע מחיר החוזים העתידיים פעם נוספת ב -11,185 דולר, אך לאחר מכן הייתה ירידה חדה לרמות סביב 10,500 דולר לפני שהתאוששות מתונה הביאה אותו למחיר הנוכחי של 10,630 דולר..

בהסתכלות על נתוני העתיד, במיוחד היחס הארוך / הקצר, נוכל לראות את חוסר האמון בביצועים של BTC לטווח הקצר. יש לציין כי היחס הארוך / הקצר רשם את ערכו הנמוך ביותר ב- 28 בספטמבר ונותר מושתק למרות העצרת יום שני. העניין וההיקפים הפתוחים צפו בהצטברות ראויה שהובילה לתנועות המחירים גם ביום שני וגם ביום חמישי.

בהתקדמות, עם זאת, השוק נראה רגיש להתפתחויות טכניות ויסודיות, במיוחד פעולות רגולטוריות במרחב הקריפטו והתפתחויות פוליטיות בארצות הברית..

חוזים עתידיים רבעוניים של OKEx BTC (BTCUSD1225). החל מהשעה 8:00 בבוקר UTC ב -2 באוקטובר. מקור: OKEx

קריאות נתוני מסחר של OKEx

בקר בדף נתוני המסחר של OKEx כדי לחקור אינדיקטורים נוספים.

יחס BTC ארוך / קצר

היחס הארוך / הקצר רשם את הערך הגבוה ביותר שלו בשבוע, 0.91, ביום שישי האחרון, שלאחריו הוא ירד בהתמדה, למרות איחוד המחירים והתגייס לבסוף ביום שני. כאשר מחיר החוזה הרבעוני של BTC הגיע לשיאו, היחס הארוך / הקצר עמד על 0.76. העובדה שהיחס ירד עם עליית המחיר מעידה על חוסר אמון כללי במגזר הקמעונאי, שהשתתף בירידת המחירים שלאחר מכן ביום שלישי.

השיא הבא ביחס הגיע ביום רביעי, כאשר הוא נגע ב -0.88 והתכתב עם היפוך מחיר לחוזה העתידי. עם זאת, שוב, כשהמחיר זינק לכיוון 11,000 $, ראינו את היחס יורד עד 0.76.

לבסוף, השיא האחרון, שוב ב -0.88, הגיע ביום חמישי, לאחר שהחליית המחירים הגדולה התרחשה, מה שמעיד על ניסיונות של סוחרים לפתוח געגועים בתחתית מחירים אפשרית. עם זאת, היחס ירד שוב ל -0.77, ואחריו ירידה נוספת במחיר הורידה את החוזה עד לשפל השבוע והסתכם ב -10,508 דולר..

סנטימנט השוק המשתקף מהיחס הארוך / הקצר במהלך השבוע היה שלילי בעליל, וניסיונות להתארך ברמות התמיכה רק כדי לקחת רווח ולהפיל את המחיר בכל פעם. פעולת מסחר זו מפעילה בבירור לחץ רב על מחיר הביטקוין, ודוחפת אותו לשיאים נמוכים ונמוכים יותר.

זמן איסוף נתונים: 25/9 עד 10/2. מקור: OKEx

היחס הארוך / קצר משווה את המספר הכולל של משתמשים שפותחים עמדות ארוכות לעומת אלה שפותחים עמדות קצרות. היחס מורכב מכל החוזים העתידיים וההחלפות התמידיות, והצד הארוך / הקצר של המשתמש נקבע על ידי המיקום הנקי שלו ב- BTC..

בשוק הנגזרים, בכל פעם שנפתח פוזיציה ארוכה, הוא מאוזן בפוזיציה קצרה. המספר הכולל של תפקידים ארוכים חייב להיות שווה למספר הכולל של תפקידים קצרים. כשהיחס נמוך זה מצביע על כך שאנשים רבים יותר מחזיקים במכנסיים קצרים.

בסיס BTC

פרמיית החוזים העתידיים הרבעונית נותרה חיובית במהלך השבוע שעבר, ורשמה את שוויה הגבוה ביותר של 211 דולר במהלך ראלי המחירים של יום שני, והערך הנמוך ביותר שלה היה 140 דולר, המקביל לשפל הנוכחי של 10,508 דולר..

העובדה שהשוק עדיין סוחר את העתיד הרבעוני בפרמיה מעידה על אופטימיות לטווח הבינוני למרות הטווח הקצר שהוצג בשווקים בשבוע שעבר באופן שלילי..

זמן איסוף נתונים: 25/9 עד 10/2. מקור: OKEx

אינדיקטור זה מראה את מחיר החוזים העתידיים הרבעוני, מחיר המדד הספוט וגם את הפרש הבסיס. הבסיס של זמן מסוים שווה למחיר החוזים העתידיים הרבעוני פחות למחיר המדד הספוט.

מחיר החוזים העתידיים משקף את ציפיות הסוחרים ממחיר הביטקוין. כאשר הבסיס חיובי, זה מצביע על כך שהשוק הוא שורי. כאשר הבסיס שלילי, זה מצביע על כך שהשוק הוא דובי.

הבסיס לחוזים עתידיים רבעוניים יכול להצביע טוב יותר על מגמת השוק לטווח הארוך. כאשר הבסיס גבוה (חיובי או שלילי), זה אומר שיש יותר מקום לארביטראז ‘.

ריבית פתוחה ונפח מסחר

ההתעניינות הגלויה ראתה ירידה גדולה ביום שישי שעבר עם סיום העתיד הרבעוני הקודם וחידשה את הצטברותה עד לשיעור המחירים ביום שני. ביום שני הריבית הפתוחה עמדה על מעל 829 מיליון דולר, אך היא לא צנחה משמעותית למרות תנודות המחירים. למעשה, הריבית הפתוחה כרגע גבוהה עוד יותר, מעל 840 מיליון דולר, מה שמעיד על רמה מסוימת של וודאות בהתנהגות משתתפי השוק ובציפיותיהם..

זמן איסוף נתונים: 25/9 עד 10/2. מקור: OKEx

ריבית פתוחה היא המספר הכולל של חוזים עתידיים / החלפות שטרם נסגרו ביום מסוים.

נפח המסחר הוא נפח המסחר הכולל של החוזים העתידיים והחלפות נצח על פני פרק זמן מסוים.

אם יש 2,000 חוזים ארוכים ו -2,000 חוזים קצרים, הריבית הפתוחה תהיה 2,000. אם נפח המסחר עולה והריבית הפתוחה תפחת בפרק זמן קצר, זה עשוי להצביע על כך שהרבה מאוד פוזיציות נסגרו, או שנאלצו להתפרק. אם הן נפח המסחר והן הריבית הפתוחה עולים, זה מצביע על כך שנפתחו הרבה פוזיציות.

יחס הלוואות מרווח BTC

יחס ההלוואות לשולי BTC נותר טווח בימי שישי האחרון ועד יום רביעי זה, והיה סביב 7.0 בכל פעם. עם זאת, המגמה השתנתה בעקבות תחתית המחירים של יום רביעי, והיחס המשיך לעלות מאז, והגיע לשיא ב- 9.06, המקביל לירידה במחיר הנמוך ביותר של 10,508 דולר כיום..

היחס אמנם ירד מאז לסביבות 8.2, אך הוא עדיין גבוה למדי מ- 7.3 ביום שישי האחרון ומעיד על האופטימיות של השוק ביחס למחיר של כ -10,500 דולר..

זמן איסוף נתונים: 25/9 עד 10/2. מקור: OKEx

יחס הלוואות השוליים הוא נתוני מסחר בשוק נקודתי המראים את היחס בין משתמשים הלווים USDT לעומת BTC בהשאלה בערך USDT בפרק זמן נתון..

יחס זה גם מסייע לסוחרים לבחון את סנטימנט השוק. בדרך כלל, סוחרים השואלים USDT שואפים לקנות BTC, ואלה הלווים BTC שואפים לקצר אותו.

כאשר יחס הלוואות השוליים גבוה, זה מצביע על כך שהשוק הוא שורי. כשהוא נמוך זה מצביע על כך שהשוק הוא דובי. ערכים קיצוניים של יחס זה הצביעו היסטורית על היפוך מגמה.

תובנה של סוחר

Hunain Naseer, OKEx עורך בכיר

מחיר החוזים העתידיים הרבעוני היה תנודתי למדי בשבוע האחרון, עם שני ניסיונות כושלים להישאר מעל 11,000 דולר. בעוד שיחס הלוואות השוליים ובסיס ה- BTC מצביעים על אופטימיות מסוימת, הם מאמינים כי סנטימנט השוק השלילי בא לידי ביטוי ביחס הארוך / הקצר והצטברות הריבית הפתוחה..

תרשים המחירים הציג גם דפוס תחתון כפול לאחר ירידת המחירים של היום, וניתן לצפות ללחץ מתמשך כלפי מטה על המחיר בשבוע הקרוב עם התגבשות רמות התנגדות חדשות.

בצד החיובי, השפל של היום, 10,508 דולר, עשוי להתגלות כרגע בתחתית כאשר מחיר BTC נכנס לאיחוד.

OKEx Insights מציג ניתוחי שוק, תכונות מעמיקות וחדשות אוסרות מאנשי מקצוע בקריפטו.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Social Links
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner