סוחרים עתידיים בביטקוין על הגדר למרות הערכת מחירים אחרונה

Futures Friday הוא סקירה שבועית של חוזים עתידיים על ביטקוין ב- OKEx.

לאחר שכיבד את התמיכה בסכום של 10,000 דולר מאז תחילת ספטמבר, בשבוע האחרון צמח הביטקוין (BTC) בעלייה של 8%. בעוד שהמטבע הדיגיטלי המוביל נע, בערך בין 10,400 $ ל -11,300 $, הוא הצליח לפרוץ את ההתנגדות ב -10,750 $ ונכון להיום נסחר בסביבות 11,000 $, לפי מחיר OKEX Quarterly Futures (BTCUSD1225).

על משתתפי השוק לציין כי העתיד הרבעוני של OKEx עבר מ- BTCUSD0925 ל- BTCUSD1225 מכיוון שהראשון יפוג ביום שישי הבא.

בהתחשב בתאריך התפוגה הרבעוני העתידי שעבר לסוף דצמבר, התוצאה הברורה ביותר היא שבסיס ה- BTC חזר מעל 2%. מה שלא כל כך ברור מאליו, הוא מדוע היחס הארוך / הקצר של BTC המשיך לרדת ככל שהמחירים המשיכו לעלות בשבוע. מכיוון שהיחס הארוך / הקצר ממשיך להגיע לשיאים נמוכים, הסבר אחד יכול להיות ארביטראז’רים שיעבירו את ה- BTC שלהם לבלוקצ’יין את’ריום לצורך גידול תשואה והגנה על עמדותיהם באמצעות נגזרים..

לעומת זאת, הריבית הפתוחה חלה השבוע חלק, והצטברה מעל 900 מיליון דולר. לא ראינו מהלכים גדולים מלווייתנים, אך נראה כי השוק הממונף הנקודתי פחות בטוח שהמחירים ימשיכו לעלות. זאת, יחד עם רמז ליפול ארוך / קצר לרמת תקופת איחוד אפשרית בטווח הבינוני לקצר.

חוזים עתידיים רבעוניים של OKEx BTC (BTCUSD1225). החל מהשעה 07:00 בבוקר ב- 18 בספטמבר. מקור: OKEx, TradingView

קריאות נתוני מסחר של OKEx

בקר בדף נתוני המסחר של OKEx כדי לחקור אינדיקטורים נוספים

יחס BTC ארוך / קצר

היחס הארוך / הקצר המשיך לרדת במהלך השבוע, גם כאשר מחיר הביטקוין עלה ל -11,000 דולר, ועמד על 0.68 כאשר BTC רשמה את השיא השבועי שלו ב- 11,300 $..

שני הסברים אפשריים להתנהגות זו כוללים סוחרים קמעונאיים שנכנסים למכנסיים קצרים במחירים גבוהים עקב חוסר אמון בשיעור נוסף, ותשואות החקלאים המגדרות את עמדות ה- BTC שלהם באמצעות נגזרים לאחר שהעבירו את נכסיהן לאתרום..

היחס הארוך / הקצר הנוכחי של 0.7 הוא בבירור סביב שפל כל הזמנים, הרבה מתחת לממוצע של 1.1 שעבר. עם זאת, בעתיד, כאשר סגירת עמדות קצרות מגודרות תיסגר, הן ישמשו ככמיהות חזקות.

זמן איסוף נתונים: 9/11 4:00 בבוקר UTC עד 18/09 04:00 בבוקר UTC


היחס הארוך / קצר משווה את המספר הכולל של משתמשים שפותחים עמדות ארוכות לעומת אלה שפותחים עמדות קצרות. היחס מורכב מכל החוזים העתידיים וההחלפות התמידיות, והצד הארוך / הקצר של המשתמש נקבע על ידי המיקום הנקי שלו ב- BTC..

בשוק הנגזרים, בכל פעם שנפתח פוזיציה ארוכה, הוא מאוזן בפוזיציה קצרה. המספר הכולל של תפקידים ארוכים חייב להיות שווה למספר הכולל של תפקידים קצרים. כשהיחס נמוך זה מצביע על כך שאנשים רבים יותר מחזיקים במכנסיים קצרים.

בסיס BTC

בעוד שראינו פרמיות שליליות לחוזים עתידיים רבעוניים במהלך השבוע, הבסיס התאושש לסביבות 100 $ לאחר שהחוזה העתידי הרבעוני עבר לדצמבר..

הפרמיה ירדה לשפל של 75 דולר ביום שני בבוקר, אך שלושה ימי רציפות של עליות במהלך השבוע העלו אותה לגובה, והיא כעת מעל 2.0%, או 200 דולר..

זמן איסוף נתונים: 9/11 4:00 בבוקר UTC עד 18/09 04:00 בבוקר UTC

אינדיקטור זה מראה את מחיר החוזים העתידיים הרבעוני, מחיר המדד הספוט וגם את הפרש הבסיס. הבסיס של זמן מסוים שווה למחיר החוזים העתידיים הרבעוני פחות למחיר המדד הספוט.

מחיר החוזים העתידיים משקף את ציפיות הסוחרים ממחיר הביטקוין. כאשר הבסיס חיובי, זה מצביע על כך שהשוק הוא שורי. כאשר הבסיס שלילי, זה מצביע על כך שהשוק הוא דובי.

הבסיס לחוזים עתידיים רבעוניים יכול להצביע טוב יותר על מגמת השוק לטווח הארוך. כאשר הבסיס גבוה (חיובי או שלילי), זה אומר שיש יותר מקום לארביטראז ‘.

ריבית פתוחה ונפח מסחר

הריבית הפתוחה ירדה לשפל האחרון של 788 מיליון דולר ביום שישי האחרון לפני שקפצה חזרה לערכה הנוכחי בסביבות 900 מיליון דולר. עם זאת, עליית המחירים השבוע לא לוותה בעלייה משמעותית בהיקף המסחר.

השינויים ב- OI תואמים יותר את תנועות המחירים השבוע, והיעדר עליות מהירות ב- OI עם ירידת המחיר מעיד על היעדר לווייתנים שנכנסים למכנסיים קצרים..

זמן איסוף נתונים: 9/11 4:00 בבוקר UTC עד 18/09 04:00 בבוקר UTC

ריבית פתוחה היא המספר הכולל של חוזים עתידיים / החלפות שטרם נסגרו ביום מסוים.

נפח המסחר הוא נפח המסחר הכולל של החוזים העתידיים והחלפות נצח על פני פרק זמן מסוים.

אם יש 2,000 חוזים ארוכים ו -2,000 חוזים קצרים, הריבית הפתוחה תהיה 2,000. אם נפח המסחר עולה והריבית הפתוחה תפחת בפרק זמן קצר, זה עשוי להצביע על כך שהרבה מאוד פוזיציות נסגרו, או שנאלצו להתפרק. אם הן נפח המסחר והן הריבית הפתוחה עולים, זה מצביע על כך שנפתחו הרבה פוזיציות.

יחס הלוואות מרווח BTC

יחס ההלוואות לשולי BTC נראה אקראי למדי במהלך השבוע. למרות שעדיין נע עם המחיר, השינויים היו מינימליים, מכיוון שהוא בעצם נע בין 4.5 ל -6.8.

יש לציין כי היחס ירד במהירות לאחר ריצת הביטקוין מעל 11,000 דולר ביום רביעי, מה שמעיד על חוסר אמון בקרב סוחרים ממונפים נקודתיים שהמחיר ימשיך לעלות..

זמן איסוף נתונים: 9/11 4:00 בבוקר UTC עד 18/09 04:00 בבוקר UTC

יחס הלוואות השוליים הוא נתוני מסחר בשוק נקודתי המראים את היחס בין משתמשים הלווים USDT לעומת BTC בהשאלה בערך USDT בפרק זמן נתון..

יחס זה גם מסייע לסוחרים לבחון את סנטימנט השוק. בדרך כלל, סוחרים השואלים USDT שואפים לקנות BTC, ואלה הלווים BTC שואפים לקצר אותו.

כאשר יחס הלוואות השוליים גבוה, זה מצביע על כך שהשוק הוא שורי. כשהוא נמוך זה מצביע על כך שהשוק הוא דובי. ערכים קיצוניים של יחס זה הצביעו היסטורית על היפוך מגמה.

תובנה של סוחר

רובי, מנתח השקעות OKEx

בעוד שנותרו הערכות לטווח הקצר כאשר הביטקוין עלה על ההתנגדות של 10,750 דולר בשבוע שעבר, רמות התנגדות חזקות מתגבשות בממוצע הנע של 30-60 יום..

בנוסף, בהתחשב באיך שראינו את הערכת הביטקוין במהלך התרסקות DeFi ביום רביעי, על משתתפי השוק להמשיך ולצפות בשוק כדי לראות סימנים למתאם בין טיפות DeFi לבין עליות BTC.

OKEx Insights מציג ניתוחי שוק, מאפיינים מעמיקים וחדשות אוסרות של אנשי מקצוע בקריפטו.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map