אסטרטגיית מסחר ברשת בתדירות בינונית-נמוכה – אסטרטגיית מסחר שימושית לרווחים

אסטרטגיית מסחר ברשת

כלל האצבע של אסטרטגיית המסחר ברשת הוא שאסטרטגיית מיקום חשובה יותר מתזמון. ביסודו של דבר, אסטרטגיית המסחר ברשת היא טכניקה שבה מספר מסוים של הזמנות מכירה או קנייה ממוקמות במרווחי זמן קבועים מעל או מתחת למחיר שנקבע כדי למקד רווחים במקום לעצור הפסד. כאשר מחיר השוק של הפוזיציה עומד ביעד שהוגדר מראש ורווח נרשם עם סגירתו, אותו מספר של הזמנות קנייה או מכירה ממוקמות שוב מעל או מתחת למחיר שנקבע. זה יוצר רשת דייגים של הזמנות להשגת רווחים הלוך ושוב בשוק המשתנה.

מן האמור לעיל ברור כי הליבה של אסטרטגיית המסחר ברשת היא להשיג רווחיות על בסיס הרעיון של “היפוך ממוצע”. אסטרטגיית המסחר ברשת חלה היטב על תנודות. הבדל בין כל זוגות מסחר ארביטראז ‘כפוף ל”רגרסיה “באופיו. לדוגמא, מחירו של חוזה עתידי צפוי בסופו של דבר לרגרסיה למחיר הספוט שלו, וגם מחירי חוזי נצח ועתיד כפופים ל”רגרסיה “. לכן, אסטרטגיית סחר ברשת ומסחר בארביטראז ‘נחשבים לתאומים בשוק המטבעות.

אסטרטגיית סחר ברשת בתדרים בינונית-נמוכה

קחו את דוגמאות ה- BTC של OKEx ואת ה- BTC רבעוני כדוגמאות, ההפרש מחושב כמחירו של הראשון פחות המחיר של האחרון. התרשים הבא מציג את התנודות בהפרש בין 27 ביולי 2019 ל 27 באוגוסט 2019. ברור שההפרש נע בין + 1% ל -3% בערך. העקומה פוגעת בציר 0 מספר פעמים.

צעדים להפעלת אסטרטגיית סחר ברשת:

קח את הרשת הארוכה כדוגמה:

אנו מבצעים הזמנה ארוכה ברגע שמחיר השוק זז במרווח נמוך יותר. כאשר מחיר השוק יורד, אנו פותחים 3 פוזיציות ארוכות בקנייה 1, קנייה 2 וקנייה 3 לפי הסדר (כלומר קנייה 1, קנייה 2 וקנייה 3 המוצגת לעיל, המייצגת פתיחה של 30 חוזים נצחיים ארוכים ו -30 חוזים רבעוניים קצרים); וכאשר מחיר השוק מתגבר, אנו מכסים עמדות בכיסוי 3, כיסוי 2 וכיסוי 1 לפי הסדר (כלומר כיסוי 1, כיסוי 2 וכיסוי 3 המוצג לעיל, המייצג כיסוי של 30 חוזים נצחיים ארוכים ו -30 חוזים רבעוניים קצרים). הרווח מחושב כ- 3 * מחיר של מרווח אחד. זה המקרה גם לרשת הקצרה.

מכיוון שמניחים באופן בסיסי כי ההבדל כפוף לרגרסיה ל -0, אנו יוצרים רשתות ארוכות או רשתות קצרות אם ההפרש הוא מתחת או מעל 0 בהתאמה. בהתבסס על אותה הנחה, עלינו רק לסגור עמדות לאחר ריבאונד של מחירי השוק, במקום לעצור את ההפסד עם פתיחתו.

ניתוח סיכונים

תיאורטית, אסטרטגיית סחר ברשת היא מעין אסטרטגיית תשואה מוחלטת המופעלת על ידי משקיעי סחר בתדירות בינונית-נמוכה במסחר בארביטראז ‘. בטווח הבינוני-ארוך, הסכום שאתה משקיע אמור להיות נטול סיכון. עם זאת, באופן מעשי, עליכם לשקול את הסיכונים הפוטנציאליים בביצוע השקעה.

סיכון לפירוק כפוי בשוק חד צדדי

בדרך כלל ניתן להשתמש באסטרטגיית גידור לארביטראז ‘. למרות שמחירי הגידור של עמדות ארוכות וקצרות שוות נתונים לתנודות, סביר להניח שרגל תיכשל לאחר שלא תהיה לך כיסוי מספיק מפני סיכון בלתי נשלט בגלל תנודה גבוהה. לכן, עליכם לבחור ביחס מינוף נמוך יותר ובמרווחי העברה כדי להגן על פוזיציות אחרות כאשר ההפסד גבוה מהצפוי.

דמי עסקה ודמי מימון

כאשר אתה מרוויח רווחים במהלך תנודות בסחר בארביטראז ‘, הרווח לעסקה הוא נמוך יחסית. עליכם להבטיח כי הרווחים יכולים לכסות את עמלות העסקה ואת דמי המימון על ידי יצירת רשתות גדולות יותר בשימוש באסטרטגיית מסחר רשת בתדרים בינונית-נמוכה..

בעיה במסחר בחוזים עתידיים

סביר להניח כי ההבדל אינו נתון לרגרסיה עם סגירת החוזה. עליך לכסות תפקידים רק כשאתה קרוב לסגירת חוזה. יש לקחת יוזמה לכיסוי כל התפקידים לפני סגירתם.

סיכום

לסיכום, אסטרטגיית סחר ברשת כרוכה בסיכון מועט מאוד. אתה יכול לנעול רווחים מבלי להתבונן בתנודות המחירים לאחר שהבנת טוב יותר את האסטרטגיה. בינתיים, דמי העסקה בדרך כלל נמוכים יותר במסחר ברשת בתדרים בינונית-נמוכה מאשר במסחר ברשת בתדרים גבוהים. הפעלה ידנית אפשרית גם אם אינכם מכירים תכנות.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Social Links
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner